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职位描述：
【工作内容】
1、收集、分析和处理各种数据，对量化投资模型和交易策略的设计与评估；
2、进行数量化的研究(量化选股、Alpha策略、套利及CTA策略等方向)和建模；
3、测试、执行和维护量化投资交易策略及归因分析；
4、开发、管理和维护各种数据、FOF业务平台；
5、协助进行相关课题研究。

【岗位要求】
1、具备基本编程能力，熟悉C/C++ /java/C#/ Matlab其中一门或多门语言，最好有Python开发经验；
2、对量化投资领域有强烈热情，熟练掌握基本金融理论与概念；
3、数学类、统计类、计算机、物理类、金融工程等相关专业理工科背景，国内外名校全日制研究生；
4、具备扎实的学术研究能力，有一定研究成果的优先；
5、工作积极主动，责任心强，擅长交流沟通，具有优秀的分析和解决实际问题的能力和态度。 举报 分享

南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一，成为中国证券投资基金行业的起始标志。
公司以“一切为了客户，做受人敬重的理财专家”为长期奋斗目标，坚持“专业、稳健、创新、规范”的经营理念，经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验，以持续优秀的管理业绩、完善周到的客户服务，赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户以及有关监管部门的认可。2003—2006年连续四年，公司综合资产管理规模（含基金、社保及年金等）排名业内第一，2007年排名第三。目前，南方基金已成为国内基金行业资产管理规模最大、资产管理经验最为丰富、资产管理业务最为多元化的基金管理公司之一。

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