上海招聘

主要任务：

1.海外投资业务的量化分析工作（量化方向）；

2.量化投资策略的管理和研究。

主要职责：

1. 海外投资业务的日常管理和量化分析，主要负责日常对交易、估值、风控的支持：

a.保持海外市场交易的平稳运行，包括更新投资池、更新交易参数、监督交易执行等；

b.完成风险监控和管理（例如满足 UCITS 要求）：多元化、VaR、压力测试、流动性等；

c.估值与对账：提供独立的投资品种的估值计算，包括上市工具和场外交易工具（如掉期、远期），并与经纪人/托管人/管理人进行对账。

2. 量化投资策略的管理和研究，主要负责协助基金经理持续研究开发量化投资策略，包括股票多/空，市场中性、CTA策略：

a. CTA 策略的日常交易和持续研究；

b. 研究开发新的股票投资策略。

要求：

1. 硕士/博士学位毕业生或具有扎实量化投资经验(两年以上相关量化投资经验)的优秀本科生，需要具有理工科背景（数学/物理/金融工程等专业）；

2. 具备机器学习的知识和经验；

3. 优秀的英语水平；

4. 编程技能：必须精通python/R，***掌握C#/C++；

5. 团队合作要求：出色的口头和写作沟通能力；

6. 求职态度：对工作有热情，优秀的团队合作能力，能主动并快速学习新知识，勇于创新。

Job description: junior/assistant quantitative fund manager / quantitative researcher

The main tasks:

1. Quantitative analysis for offshore investments

2. Quantitative management/research for investment strategies

Description of the tasks:

1. Quantitative analysis of daily management for offshore investments

Main Objectives: Support the daily trading/valuation/risk management requirement for offshore investments

? Maintain a smooth operation of trading in offshore market, including updating investment pool, updating trading parameters, execution monitoring, etc

? Risk monitoring and management to be in compliance with applicable rules (e.g. UCITS requirement): Diversification, VaR, stress tests, liquidity etc.

? Valuation and reconciliation: provide independent valuation of investment tools, including listed instruments and OTC tools (e.g. swaps, forward) and conduct reconciliation with broker/custodian/administrator

2. Quantitative management/research for investment strategies

Main Objectives: assist fund manager to conduct ongoing research and development of quantitative investment strategies, including equity long/short market neutral, CTA strategies.

? Daily trading and ongoing research for CTA strategies

? Research and development of new equity strategies

Requirements:

? Young graduate with Master/PhD with quantitative background (e.g. Math/physics/quantitative finance) or excellent Bachelor with solid quantitative investment experience (more than 2 Years relevant quantitative investment working experience) with quantitative background

? Machine Learning knowledge and experience

? Excellent level in English

? Programming skills: python/R knowledge is a must, C#/C++ knowledge is a plus

? Team member: excellent oral and writing communication

? Attitude matters: strong motivation to help the team to deliver, to learn new topics, to take initiatives

   申毅投资，是国内一流的量化对冲基金公司，总部位于上海，在纽约拥有分支机构。公司于2013年成为中国证券投资基金业协会（AMAC） 会员， 于2014年注册为私募基金管理人；是另类投资管理协会(AIMA)会员和美国SEC注册投资顾问。 多年来公司始终专注于量化对冲领域，在2016、2017、2018交大高金中国私募TOP50评选中均名列前茅，也曾获得包括金牛奖在内的几乎所有业内主流量化对冲类别奖项。公司对于每个岗位，均具有完善的绩效管理体系和清晰的职业发展路径，对于优秀员工会提供不断上升的通道。 我们坚信，在国内资产管理行业快速发展的大背景下，先进成熟的量化交易事业具有非常广阔的前景。同时，我们坚信，借助我们这个业内顶尖的平台，相信您可以获得广阔的视野，我们也希望帮助您成为更优秀的自己。