上海招聘

资深量化研究员（固定收益）

岗位职责：

1. 深入研究我司自主研发的固定收益量化分析系统在中国银行间市场、利率及利率衍生品交易中的应用场景，包括研究各交易品种的交易规则、定价方法、组合交易，以及设计完善期差、基差、对冲、做市商等多种交易策略；
2. 创建投资组合，结合量化分析系统提供的债券及衍生品定价，运用各种交易策略进行模拟交易和回溯分析；
3. 结合国内固定收益市场现状及经验，参与设计并开发组合管理、风险管理、情景分析、压力测试等系统功能。

任职资格：

1. 国内Top20大学或国外知名大学全日制本科及以上学历，金融、经济、金融工程、信息管理与工程或相关学科；
2. 具备完善的经济、金融知识体系，在银行、券商、基金、保险等机构从事固定收益利率或衍生品投资或交易3年以上；
3. 熟悉国内固定收益利率及衍生品市场，熟悉各交易品种的资产定价、算法规则、交易策略，并具有丰富的投资交易经验；
4. 熟悉固定收益组合管理、压力测试等工作内容，具有相关工作经验；
5. 具有良好的英语语言应用能力、团队合作精神和沟通能力。

一.     公司介绍
深圳九算数据科技有限公司（NM FinTech）成立于2019年9月，是一家为中国固定收益市场提供专业系统服务的金融科技公司。公司组建了国内外金融领域的专家团队，根据国外固定收益市场的成熟历史经验，通过数学模型，人工智能、量化策略等方法独立自主研发了SuperCurve-固定收益量化分析系统。该系统主要服务于中国银行间市场的交易员、投资经理及管理层。
二.     股东背景
深圳九算数据科技有限公司的大股东为NM FinTech HongKong（https://nmfin.tech）。NM FinTech HongKong是一家金融科技公司，已完成香港A轮融资，主创团队为具有国际金融行业背景的教授和博士。NM FinTech HongKong结合数十年顶尖金融机构工作经验，打造出量化财富管理、量化交易和风险管理的创新研究平台AlgoQuant。AlgoQuant为量化研究、配置和交易提供更高效的解决方案，客户涵盖中国、美国、英国、意大利、新加坡等海内外国家。在数学建模、量化研究领域耕耘十多年后，NM FinTech HongKong进入移动网络、大数据、人工智能领域，整合国际先进的算法与技术，开发新一代量化交易决策系统。
三.     核心团队
1.    董事长 Kevin孙昊宇博士：前法国巴黎银行的量化分析师，为法国巴黎银行建立了量化交易统计模型。南威尔士大学数学硕士，斯坦福大学金融数学硕士、统计学博士。
2.    首席科学家 Raphael Douady教授：数学家和经济学家，巴黎***大学研究教授, 约克大学理工学院国际副教授，Riskdata创始人和研究主管，法国“卓越实验室”学术主任，纽约智库Praxis俱乐部的成员，曾任职巴黎Ecole Normale Supérieure研究员。Raphael参与过汉密尔顿动态研究（Hamiltonian dynamics），领导并组织过许多世界各地的学术和实践会议，包括纽约大学数学金融研讨会和巴黎欧洲金融市场协会会议。凭借超过15年的银行业经验（风险管理、期权模型、交易策略）和30年的纯数学和应用数学研究，Raphael开发了高度复杂的量化解决方案和统计分析、非线性统计模型和系统风险评估系统，为法国政府的经济政策和金融软件创新“风险委员会”提供咨询，同时致力于金融监管工作。
3.    首席技术官Haksun李克辛教授：复旦大学大数据金融与投资研究所副所长，历任复旦大学大数据金融学院副院长，复旦大学-复旦斯坦福大学中国金融技术与安全研究所***教授，新加坡国立大学数学系***助理教授，南洋理工大学南洋商学院银行与金融学副教授。李克辛教授是芝加哥大学金融数学硕士，密歇根大学安阿伯分校计算机科学与工程博士。
4.    首席顾问 Antoine Savine博士：数学家，量化研究学专家，哥本哈根大学讲授波动性和数字金融讲师，曾担任BNP全球衍生品研究主管。哥本哈根大学数学博士，是Danske Bank’s xVA系统的主要贡献者之一，该系统赢得了2015年度风险奖的内部系统奖。Antoine是Modern Computational Finance（John Wiley and Sons，2018）一书的作者，包含三卷系列，主要涵盖金融量化，衍生品和风险专业的基本数学，建模，风险管理和现代金融的编程技巧。作为波动性理论、脚本语言（scripting）、多因素利率模型、自动微分和并行蒙特卡罗模拟的共同研究者，Antoine在采用脚本语言、在局部和随机波动率模型中应用广义导数，以及在金融系统中广泛采用AAD方面均具有深远影响力。