上海招聘

岗位职责：

1.完成部门量化研究课题，主要内容包括：衍生品定价、交易结构设计，衍生品策略回测及模拟情景分析等；大类资产配置模型的研究及优化；量化策略的研究和优化等。

2.协助投资经理完成资管产品投资管理过程中的材料准备、策略研究、交易执行等辅助工作。

3.完成各类经济金融数据的整理、分析及相关流程的自动化，并撰写部分研究报告。

4.协助部门完成对市场量化策略和产品的评估，协助进行投资标的和交易对手的尽职调查，并整理和撰写相关报告等。

5.参与固定收益资产信用研究，根据要求独立构建信评模型。

职位要求：

1.国内外高校毕业，金融经济类、数理工程类等相关专业本科及以上学历，复合背景优先。

2.可追溯3年的证券投资业绩证明，可以是基金产品（托管提供证明），或公司自有资金投资（公司提供证明）。

3.熟悉金融投资领域的基本理论，熟悉期权期货等金融衍生品、固定收益类资产，熟悉大类资产配置、股票量化投资模型。在场外衍生品、国债期货、股指期货等衍生品领域有研究经验者优先，在大类资产配置模型、量化基金策略研究方面有研究经验者优先。

4.熟练使用Office办公软件，Wind等金融数据终端使用。熟练使用Python、Matlab、C++等编程工具中的一种或多种。熟悉SQL等底层数据库操作。

5.熟悉固定收益类资产，对信用债有了解，财务功底扎实，有信用评级经验者优先。

6.有一定文字功底和较强逻辑思考能力，工作认真负责，积极主动，团队意识强。

7.具备证券或基金从业资格，通过CFA、FRM、CPA考试者优先。

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