上海招聘

 

职位信息：

1、深刻理解期权定价模型，负责期权的量化投资策略的开发及实盘投资管理，包括波动率交易策略、期权事件驱动策略、波动率曲面套利策略、期权对冲策略等；

2、负责期权相关品种的期权数据库的搭建维护，汇总并收集期权交易相关信息，基于数据分析编写可视化程序，撰写期权日常研究报告、策略报告等；

3、对期权的投资组合进行风险评估与测算，编写风险评估与测算模型。

4、根据公司业务发展规划以及经营部门需求，协助和支持市场营销部门进行期权业务开拓，针对投资者进行期权策略的路演；

5、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、全日制硕士及以上学历，数学、统计、物理、计算机等理工科背景优先，具备扎实的数学、统计及计算机算法基础； 有优秀的数学建模能力，国内外相关大赛获奖者优先。

2、熟悉期货、期权等衍生品，具备金融工程理论基础、衍生品定价、时间序列模型、风险管理理论以及策略回测基础知识，熟练掌握期权策略组合，波动率交易，希腊字母、动态对冲等期权相关内容，并能够进行量化建模分析；

3、较强的计算机编程能力，熟练掌握如Matlab，Python，SAS，C，C++等工具，熟练掌握数据分析软件，具有良好的数据处理和分析能力，实践过择时、套利、期权交易等策略回测者优先；有成熟实盘策略者优先。

4、具有较强的组织能力、团队协作能力和语言沟通能力；

5、通过基金从业资格考试、证券从业资格考试、期货从业资格考试的优先考虑。

 

鑫享世宸投资成立于2018年2月，是一家致力于量化投研为主的证券私募基金（中国证券基金业协会备案号：P1069027）。

我们主要基于投资逻辑与投资经验，在海量数据的基础上建模分析，并运用金融科技与人工智能等先进的技术手段，研发出多市场、多品种、多周期、多策略，不同风格的投资组合。


我们依靠专业的量化模型研发、强大的IT系统开发、严格的风控管理能力，希望不断打造出覆盖全市场周期、全投资时钟、高风报比的量化投资策略产品线，为投资人带来持续稳定的收益回报。


工作地点：上海市浦东新区浦三路21弄55号