上海招聘

职位描述：
1、负责开发期权量化交易策略，包括但不限于波动率交易、期权事件驱动策略、波动率曲面套利、结合基本面的期权策略等；
2、历史交易资料分析、交易模型开发和回测、期权定价模型、随机波动率模型开发等；
3、参与期权品类的交易与基金管理；
任职要求：
1、重 -点大学硕士或以上学历，数学、统计、计算机、金融、金融工程、金融数学等相关专业背景。
2、对于期权市场有一定程度的了解，对期权基本属性（希腊字母、隐含波动率、各类期权组合）有较为深入的理解。
3、熟练掌握Python、Matlab或者C语言，可以独立完成策略层级开发及回测并运行于实盘交易环境；
4、具有较强的团队合作意识和能力，具备较强的学习能力、创新能力和进取精神，对量化投资和衍生品市场有浓厚兴趣。

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