上海招聘

职责描述：

1. 针对投资项目和基金产品，运用现代投资组合理论和技术，基于海量因子库的研发投资组合策略模型，并编写投资组合研究和实盘交易程序，实现投资组合的投资收益。
2. 研究新兴市场和传统市场的风险结构特征，研发和编写风险模型，完成风险计算和评估。
3. 定期对策略、因子、算法进行跟踪回测研究、参数评估、业绩归因和实盘结果分析，提供交易决策分析和策略改进建议。
4. 管理投资组合的实盘交易执行，对投资组合策略进行业绩归因分析和策略优化，定期撰写投资组合策略报告。
5. 持续推进策略池建设，不断优化因子组合算法。
   
   

任职要求：

1. 数学、物理学、计算机科学、统计学和金融工程等相关理工科专业，本科及以上学历，具有2年以上量化投资组合工作经验，有可查的优秀历史业绩。
2. 有可证实的顶尖研究能力，优化领域研究成果，熟悉机器学习、深度学习、人工智能等优先。
3. 有良好的计算机编程能力，python优先，熟悉Linux工作环境。
4. 对新事物有很强的探索欲望，具有持续的创新能力，有追求极致的做事风格，愿意为做一流的事情付出努力。

上海鸣熙资产管理有限公司（简称“鸣熙资产”）成立于2014年12月,具备中国证券业协会会员资格和中国证券基金业协会批准的私募证券投资基金管理人资格。公司团队由国内量化金融投资领域资深专业人士和具有多年私募行业投资研究和管理经验的人士组成，依托深度的数据分析、严格把控交易的执行、资金的有效管理和一流的IT系统为基础是长期盈利和风险控制的保障，致力于为投资人带来稳健及长期的投资收益。