重庆招聘

职位描述：
【工作职责】
1、 将投资风险管理前置化，参与新产品评估，为产品设计提供量化风险管理技术支持以确保产品流动性和风险收益目标合理。
2、 协助团队开发市场风险监测模型，动态监测市场压力期间组合波动率及风险相关性，对组合市场风险进行分析及适时预警。
3、 参与评估和考核投顾的组合业绩、风险管理能力和其投资策略及交易层面的风控机制。
4、 协助团队搭建风险预算体系，为每位投顾、每类资产或每个风险因子设定风险预算值，以协助组合经理调节资产配置以确保风险在预算限额内。
5、 协助团队开发适用多元资产复合策略的多因子归因模式,度量每个因素、投顾和资产类别对总风险和收益的贡献，比较先验风险与事后产生的结果。
6、 搭建及维护各类风险量化相关系统及数据库。
7、 完成领导交办的其他工作。
【任职要求】
1、 计算机、数学、统计、金融、经济类专业本科以上学历或其他专业但必须具备相关工作经验。
2、 具有两年以上大型金融机构或海外对冲基金风险量化分析的工作经验。
3、 具备扎实的金融市场知识，熟悉国内外另类资产及其标准运作流程，熟悉各类金融产品（含衍生品及结构性产品等）。
4、 熟悉金融产品的定价模型、风险模型（主要是市场风险、信用风险及流动性风险）及相关的分析工具（包括Wind或Bloomberg，RiskMetrics，Factset，Axioma或Barra）。
5、 熟练运用R或Python脚本语言、了解SQL或VBA，对数据分析及编程有强烈兴趣和热情。
6、 具有CPA、FRM或CFA认证资质者优先。 举报 分享

国泰君安，中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，始终以客户为中心，深耕中国市场，为个人和机构客户提供各类金融服务，确立了全方位的行业领先地位。2011到2020年，国泰君安的营业收入连续十年名列行业前三，在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，注重盈利能力和风险管理。自2008年以来，国泰君安连续十四年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级，该评级是迄今为止中国证券公司获得的***评级。

在二十余年创新发展过程中，国泰君安逐渐形成了风控为本、追求卓越的企业文化，成为中国资本市场全方位的领导者以及中国证券行业科技和创新的引领者。这样的成绩源自于全体国泰君安人的共识：客户至上、统筹兼顾的利益观，风控为本、追求卓越的业务观，以人为本、协同协作的人才观，创新超越、珍惜声誉的处世观；源自于对共识的高度认同和持续实践。

基于在中国本土强大的竞争优势，未来，国泰君安将主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务，成为受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行。

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