北京招聘

工作职责：
作为资深分析师负责决策模型的开发和维护，包括信用评分模型/评估工具、策略和资本评估PD,适用于零售组合LGD在信用生命周期。将独立工作或监督、指导支持年轻的团队成员完成工作任务。协助项目在设计和开发所需的业务管理。对公司业务产品进行风险控制和分析，确保业务部门、系统和零售风险能够清晰有效地利用。利用统计学导出符合公司标准的发展模型，分析解决方案，确保项目正确实施、运行.进行风险计量与SAS分析。
巴塞尔新资本协议开发，内部评级系统，风险模型，模型应用。
(1) 参与巴塞尔新资本协议开发。在评分模型方面，全程参与申请、行为、预警、催收模型的建立； 在Basel方面，熟悉巴塞尔新资本协议相关内容，参与PD模型、LGD模型、EAD/CCF模型的建立，进行风险参数的估计；并进行住房按揭贷款的压力测试相关工作。
(2) 熟悉公司内部评级和客户评级方法，熟悉财务报表、财务比率；开发公司评级模型监控体系，设计监控指标、分析财务指标。
(3) 参与内部评级体系的设计，并实现信用风险加权资产(RWA)的计量。内部评级系统全面整合了各种信息，有力的支撑了风险模型的开发应用，PD、LGD等风险参数的计量，形成综合性的风险计量平台。
(4) 进行团队的管理。
任职要求：
1. 内部信用风险模型的开发
2. 熟悉巴塞尔新资本协议(Basel II Accord)的内容和要求，并有丰富的实施经验
3. 精通SAS
4. 执行各种压力测试(stress testing)项目
5. 定向分析
6. 通过分析大量数据，建立数学/统计模型包括：违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)等模型；并实施模型和对模型进行监控。
7. 执行模型的压力测试(stress testing)项目。应对香港金融管理局、内部审查和独立评估人员对于这些模型的质询。指导初级分析员完成数据分析、模型开发和压力测试等项目。
8. 计算机/数学（统计学）/数学建模

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