北京招聘

1、 Work on the full life cycle of quantitative projects.

2、 Development of front office derivative pricing models within a production analytic library and IT infrastructure in form of production-quality C++ code;

3、 Documentation, support, releasing, maintenance and integration of library;

4、 Strong adaption and interpretation skills of various types of structured and unstructured data for research purposes to modelling, back testing and evaluation of model performance.

Requirements:

1、 PhD, DEA in Financial Engineering, Physics, Engineering, Computer Science, Maths or similar desirable;

2、 At least 3 years’ experience in quant modelling;

3、 Knowledge of main instruments in IR, FX, Equity, or Commodities;

4、 Understanding of VaR, ES, and similar regulatory risk measures;

5、 Strong C++ is essential-polymorphism, design patterns, STL, boost, etc. work knowledge of Python is a plus.

6、 Dynamic problem solving, with an ability to simplify complex problems and create elegant solutions.

衍升科技(上海)有限公司是一家金融衍生品核心技术与一体化解决方案提供商，总部位于上海，在伦敦设有研发中心，北京、深圳设有分支机构。主要产品包括跨资产金融产品估值定价和风险计算平台（QuantExplorer），负责提供交易价格分析，实时定价，投资组合损益分析和各类风险的计算； 以及以定价引擎为核心，覆盖前中后台、集本外币于一体的金融市场交易与风险管理平台（CapitalExplorer），它能提供充分整合的交易、风险、清算、会计和现金管理功能。
衍升科技拥有国际先进的新一代金融工程技术，结合人工智能与大数据，专注于金融市场的估值、定价、交易和风险管理，为银行、证券、期货、资管，以及实体企业等各类金融机构提供衍生品交易和风险管理解决方案，以提高金融市场中各类机构的金融衍生品核心竞争力和风险管理能力。

衍升科技公司由多位来自汇丰、摩根大通、巴克莱资本、联合信贷和瑞银等国际投行的金融市场专家及金融IT领域技术专家发起，拥有一批具有国际化视野、丰富的国际金融衍生品市场经验以及金融工程核心技术的高端复合型人才。

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