北京招聘

职位描述：

1.基于公司现有研究体系和开发平台，遵循开发流程规范，研究、开发并实盘运行交易策略；

2.开发针对期权价格、波动性和相关性的预测模型，实施并回测期权量化交易策略和算法；

3.监控市场与投资组合，防范风险并优化策略组合，根据交易结果对策略进行分析优化。

任职要求:

1.一流名校硕博教育背景，数学、统计学、物理学、计算机、电气专业，成绩要好，最好有数学、计算机竞赛赛区前三名获奖资历；

2.1年以上期权波动率交易策略研发经验；

3.对量化投资研究有浓厚兴趣和学习能力、创造能力；

4.熟悉期权做市策略、定价机制；

5.至少熟练掌握C++、Python、Matlab其中一门工具。

天演资本成立于2014年，是国内知名的中型量化对冲私募基金管理人，致力于在严控风险的前提下，为投资人获取与市场低相关的稳定收益。公司基于严谨的纯数量化的策略研发，拥有成熟的自建技术平台、统一的数据和交易平台，技术开发和运维能力极强。长期以来公司产品业绩稳定优异，与国内专业机构投资者保持稳定的合作关系，业内具有较高的口碑和声誉。
公司核心团队长期稳定，并具备全球名校理工科专业硕博教育背景。公司实行扁平化管理，流程精简，沟通高效，提供具有市场竞争力的薪酬体系，为员工创造广阔的成长空间以及公平开放的工作氛围，愿与有志于在量化对冲行业长期发展的优秀青年共同成长。